[轉貼] 1/22（二）盤前觀測

青翁道人

昨收盤：8110（-74） 昨日量：1420億 五日均量：1833億 五日均線：8200

ㄧ、台指期十大特定法人未平倉部位：
1. 多單15406（32.1％）→15264（31.5％）。2.空單25602（53.3％）→24275（50.1％）。
3.台指期未平倉量：48032口→48447口。4.價差：+29→0。收8110（-103）。
5.結算日：2/21。6.今日關卡價：7989、8043、8123、8177、8257。
7.台指選擇權最大未平倉履約價：put 7400 / call 9000 → 倉位未變 。
二、市場籌碼變化：
1.三大法人合計：賣超40.35億。
外資：買進340.59億、賣出406.38億，合計賣超65.79億。
投信：買進53.93億、賣出33.73億，合計買超20.2億。
自營商：買進44.13億、賣出38.95億，合計買超5.18億。
2.資劵：資+12.01億（餘額3445億）、劵+44013張（餘張588210張）。
3.買張8622718→7546515、賣張7442802→7398304、差額+1179916→+148211。
均買6.89張→7.24張、均賣7.13張→7.24張、差額-0.24→-0.06張。
4.電子成交比重：46.1％→44.2％。5.金融成交比重：24.2％→20.0％。
三、大盤看法：
在亞股全面大跌下台股在開放政策題材下相對抗跌，但觀察外資近日因國際盤不佳買盤已收手轉為小賣，而十大特定法人淨空單依然高達9000口，故此研判，台股欲於全球股市皆走弱下獨強並無此條件，反觀下方支撐，在短線利多發酵後，今日即將考驗上週五之長紅k，若短線上可力守，在週線出現轉強之際，只要國際盤止穩台股會有一波封關前上漲行情，短線7883成為重要觀察點，只要守穩、中線仍可期待，若跌破宜量縮則7818、7664附近或可先行止穩，而若再擴量跌破則籌碼則越趨凌亂，恐需觀察7200附近之止跌機會。
今日關卡價：8014、8049、8135、8170、8256。
四、投顧推薦區：
國票投顧：
逢低佈局：3009奇美、3041揚智、6138茂達、6116彩晶。
中多佈局：2409友達、2379瑞昱、2357華碩、3094聯傑。
信義投顧：6213聯茂、3380明泰、5469瀚宇博、6194育富。
財訊：3014聯陽、2885元大金、1402遠紡。
備註：以上個股會不定時適時調整。 資訊時間：1/21（21：50）

青翁道人

0122 隨堂日誌…”房貸”漩渦越捲越大.
1.期約正價差大幅收斂,電子期價差轉逆.
2.主要期約OI小幅遞增.
3.選擇權隱含波動率Call減,Put增
台股延續上週五拉尾盤的力道,以量平两點高盤開出,高開畢竟敵不過亞股極弱的走勢,反轉為謹慎買氣不繼的兩高弱雙星盤,指數一直處在平盤下整理, 跌幅不大,直至臨收盤時急速下跌小跌早盤低,終場時指數收在8110.20點,下跌74.45點,成交量萎縮為1424.00億,指數今雖仍收在上週五長紅K棒中值以上,但短均再失守.近期台股走勢卻有”止跌有餘,上攻有待努力”的態勢,短期走勢受美股后市影響頗大,尤其在今日盤后消息,陸股因其國內三大銀行因捲入”次房貸事件”造成陸股及港股重挫,看來台股要有自己的路有點困擾.
摩台期今早公佈上週五的OI遞增,示買盤仍在,今收陽母子型態,價差大幅收斂亦收低於月均,在大環境不怎么好及未收復月均前,多方需謹慎應對后市.
電子期今收陰母子型態,逆價差作收,型態上上週三低開缺口315.45及月均示收復前,恐仍有再探底疑慮.
金融期上攻遇壓振盪拉回,在MACD的DIF己正式翻多的態勢下,只要守著上週五低1026.0,后市仍有不錯的攻勢.
二月選擇權合約,大額成交量Call集中在8,800及Put7,400,最大量未平倉合約為9,000Call及7,400Put,未平倉比由 0.55遞增為0.60,二月期權隱含波動率Call由32.4%遞減為31.0%,而Put由37.5%遞增為38.2%,今未能借上週拉尾盤的力道再上一層樓,反見避險空單大量加碼,對后市似乎信心相當不足.
力學數據研判:實空轉多8173,領先空轉多8168,領先次日高8290,領先次日低為7973,今雖未能過上週五實高,但領先高卻高於上週五領先高,且今殺低但今低未低於領先弱勢多空控盤點,如明未開低有機會反彈拉升見上週五高8184.上週五出現的領先低小於0109領先低,近期下修見 7842的機率仍在.如用7883作低檔原始波,上週五收在B1箱內,今收在A3箱內,如明日續往A2箱振盪,后市甚不利多方攻擊.週二開出8190為強勢開盤,開出8057為弱勢開盤.

0122大盤與四大期指支撐與壓参考價:
加權指數:
壓力:8220,8167 支撐:8050,7987
十二月台指期:
壓力:8213,8173 支撐:8041,7985
十二月摩台期:
壓力:318.6,316.5 支撐:307.5,304.4
十二月電子期:
壓力:311.15,307.8 支撐:300.4,298.7
十二月金融期:
壓力:1103.0,1098.0 支撐:1064.0,1053.6