[轉貼] 6/16（一）盤前觀測

夢想er

昨收盤：8105（+43） 昨日量：1013億 五日均量：1065億 五日均線：8294

ㄧ、台指期及台指選擇權資料：
1. 法人期貨未平倉部位：
十大特定法人：多單20752（37.4％）→21962（42.1％）。
空單17572（31.6％）→15915（30.5％）。多空淨額：+3180→+6047。
自營商期貨未平倉部位：多單：2654→2316。空單：14408→14926。多空淨額：-11754→-12610。
投信期貨未平倉部位：多單：1044→914。空單：6838→6474。多空淨額：-5794→-5560。
外資期貨未平倉部位：多單：25212→26693。空單：27769→25868。多空淨額：-2557→+825。
三大法人多空淨額合計：-20105→-17345。法人多空淨額總計：-16925→-11298。
3.台指期未平倉量：55523口→52156口。4.價差：-24→-63。收8042（+4）。
5.結算日：6/19。6.今日關卡價：7918、7973、8056、8111、8194。
7.台指選擇權最大未平倉履約價：put 8000/ call 9000→ 倉位未變。
二、市場籌碼變化：
1.三大法人合計：賣超75.75億。
外資：買進241.93億、賣出302.74億，合計賣超60.81億。
投信：買進32.58億、賣出39.49億，合計賣超6.91億。
自營商：買進25.94億、賣出33.91億，合計賣超7.97億。
2.資劵：資-30.44億（餘額3447.53億）、劵+6586張（餘張383112張）。
3.買張6357172→6311560、賣張6574237→5582763、差額-217065→+728797。
均買5.86張→5.94張、均賣6.78→5.97張、差額-0.92→-0.03張。
4.電子成交比重：57.7％→56％。5.金融成交比重：10.3％→10.1％。
三、大盤看法：
（1）由上週五盤中觀察並無追價買盤、應是昨日量能無法擴增主因，也因此台股收盤漲幅有限，再由殺最後一盤來看應是順勢讓賣壓宣洩，但頗有刻意讓收盤收於開盤點附近，形成帶下影線k線型態，再由近幾日委買賣張觀察低接買盤越來越強，籌碼頗有由短線流入中長線味道。（2）觀察法人期貨部位，十大特定法人及外資持續作多、自營商持續作空，由盤面觀察頗符合大型股相對穩、中小型股遇修正較為慘烈現象，再由總未平倉部位觀察，6月雖由淨空單3萬多口減至上週五淨空單1100口、但補空速度太緩，也是台股一直無法強力反彈主因，但在淨空單部位減低下台股下方空間已有限。特別提一下自營商，期貨部位持續佈空，而近期盤中也時常莫名出現殺盤，應是其傑作，由短線而言，前二大法人已偏多，故最慢撐到台指期結算自營商賣盤也將耗竭，中小型股賣壓將告一段落，由中線而言造成籌碼換手且自營商抽出銀彈後有利下波上漲中再度成為台股助力。（3）觀察上週五美股收盤上漲、已收在台股相對8345位置，一則有利台股守穩8042，而前一日所提不管上週五漲或跌形成段低點機會頗大之假設，也更加有機會實現，另一則若能帶動外資買盤，則自營商有被軋空可能性，屆時會有於結算前提前先軋短空機會。（4）綜合研判短線跌勢已近尾聲，而中長線已在蘊釀漲勢中，研判中長線較可能走法有二：1.先反彈再壓回以類似打雙腳型態完成底部後上攻，2.下方形成箱型，以厚腳方式形成底部，屆時帶跳空突破箱型，則是行情啟動訊號。今日關卡價：7985、8046、8103、8164、8222。