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[轉貼] 程式交易闖禍 統一證1秒損失2千萬
台指期開盤跌停 30秒悲喜交歡2.5億元
2017-08-03 12:40經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導
訪客無法瀏覽此圖片或連結，請先註冊或登入會員。 台指期上午開盤後不久，下殺近1000點，期指指數一度大跌至9408點。 記者楊萬雲／攝影
台指期今日開盤出現跌停，30秒的驚天動地大震盪，期貨業者估算有2.5億元賺賠在30秒內發生，有人可能傾家蕩產，有人可能發了樂透橫財。統一證券證實自營部門的期貨程式交易出了狀況，虧損金額還在統計，台灣期交所表示，期貨交易系統硬體一切正常，開盤一分鐘內的異常交易屬個別事件。期貨業界傳出統一證券操作期貨失當，虧損金額在7、8千萬元，統一證券表示，自營部門的期貨程式交易在開盤後有狀況，引發殺盤，但確實金額尚未能統計出來。
今日台指期交易在8點45分25秒出現跌停價9408點，引爆期貨業界的程式交易彼此交鋒，26秒的一秒鐘內即出現超過60筆的成交紀錄，在32口成交中，從跌停板9,408點至10,251點都有成交紀錄。「亂成一團！」期貨業者說，期貨在毫秒間交易絕大多數是程式交易進行，人的「胖手指」無法達到。由於有成交單「搗蛋」進而引發各程式交易殺低追高。
期貨業者估算，在30秒的慘烈交易中，約有1114口大台指及1600口小台指屬異常成交量，大台指一點200元、小台指一點50元，高低點數差距約850點，再加上少量選擇權交易量，總計異常交易金額約2.5億元。
期貨業者說，以期貨是「零和遊戲」而言，代表有人賺到2.5億元，也有人賠掉2.5億元，以30秒的程式交易狀況來看，參與到這波期貨交易人數恐怕不多。
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程式交易闖禍 統一證1秒損失2千萬
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統一證券期貨自營部錯單事件，1秒損失2000多萬。梁建裕攝
2017年08月03日12:33
對於傳出於期貨市場下錯單，統一證券發布重訊指出，今日在08：45：24至08：45：25間，台指期貨報價由10328降至10274，再降至9408。因市場價格降至10274，程式交易訊號落入風控停損區間，系統自動依市場狀況送出停損單，當時市場價格已在10274至9408間，因此程式依循市場價格執行停損，是基於風險控管機制所採行之作法。
統一證券指出，本次事件損失約為新台幣2082.2萬元，成交口數合計131口，依當時市場成交口數小台約274口、大台約497口計算，約佔整體市場成交量之17%。（林韋伶／台北報導）
資料來源:蘋果日報
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