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2樓
發表於 2008-1-22 06:26
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0122 隨堂日誌…”房貸”漩渦越捲越大.
1.期約正價差大幅收斂,電子期價差轉逆.
2.主要期約OI小幅遞增.
3.選擇權隱含波動率Call減,Put增
台股延續上週五拉尾盤的力道,以量平两點高盤開出,高開畢竟敵不過亞股極弱的走勢,反轉為謹慎買氣不繼的兩高弱雙星盤,指數一直處在平盤下整理, 跌幅不大,直至臨收盤時急速下跌小跌早盤低,終場時指數收在8110.20點,下跌74.45點,成交量萎縮為1424.00億,指數今雖仍收在上週五長紅K棒中值以上,但短均再失守.近期台股走勢卻有”止跌有餘,上攻有待努力”的態勢,短期走勢受美股后市影響頗大,尤其在今日盤后消息,陸股因其國內三大銀行因捲入”次房貸事件”造成陸股及港股重挫,看來台股要有自己的路有點困擾.
摩台期今早公佈上週五的OI遞增,示買盤仍在,今收陽母子型態,價差大幅收斂亦收低於月均,在大環境不怎么好及未收復月均前,多方需謹慎應對后市.
電子期今收陰母子型態,逆價差作收,型態上上週三低開缺口315.45及月均示收復前,恐仍有再探底疑慮.
金融期上攻遇壓振盪拉回,在MACD的DIF己正式翻多的態勢下,只要守著上週五低1026.0,后市仍有不錯的攻勢.
二月選擇權合約,大額成交量Call集中在8,800及Put7,400,最大量未平倉合約為9,000Call及7,400Put,未平倉比由 0.55遞增為0.60,二月期權隱含波動率Call由32.4%遞減為31.0%,而Put由37.5%遞增為38.2%,今未能借上週拉尾盤的力道再上一層樓,反見避險空單大量加碼,對后市似乎信心相當不足.
力學數據研判:實空轉多8173,領先空轉多8168,領先次日高8290,領先次日低為7973,今雖未能過上週五實高,但領先高卻高於上週五領先高,且今殺低但今低未低於領先弱勢多空控盤點,如明未開低有機會反彈拉升見上週五高8184.上週五出現的領先低小於0109領先低,近期下修見 7842的機率仍在.如用7883作低檔原始波,上週五收在B1箱內,今收在A3箱內,如明日續往A2箱振盪,后市甚不利多方攻擊.週二開出8190為強勢開盤,開出8057為弱勢開盤.
0122大盤與四大期指支撐與壓参考價:
加權指數:
壓力:8220,8167 支撐:8050,7987
十二月台指期:
壓力:8213,8173 支撐:8041,7985
十二月摩台期:
壓力:318.6,316.5 支撐:307.5,304.4
十二月電子期:
壓力:311.15,307.8 支撐:300.4,298.7
十二月金融期:
壓力:1103.0,1098.0 支撐:1064.0,1053.6
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